序言
　　过去的十年中，银行业在理解信用风险上取得了重大的进展：关注估计关键风险因素违约概率的精确方法，出现了大量有关定价与组合信用风险量度的文献。巴塞尔银行监管委员会重新修正了资本充足性框架，2004年达成《巴塞尔新资本协议》（简称巴塞尔II），2005年修正了巴塞尔II的框架，使得上述发展在监管上得以充分反映。巴塞尔II在计算信用资产的监管资本上，提出了基于内部评级法　　（IRB）度量信用风险的框架，但监管资本仍取决于每笔信贷的风险特征，而且仍然忽略组合的内容。
　　本书的重点在于如何估计与验证巴塞尔II所提出的内部评级法的三个风险参数——违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）。自2007年1月（至少在欧洲）新监管框架成为操作性框架以来，许多银行仍处于执行前的准备阶段。2007年1月中国银监会对参与国际业务活动的银行提出了准备实施新监管框架的计划安排。因为从业者、金融监管当局和学者的讨论中仍有许多尚未解决的问题，所以不得不形成“最佳实践方法”，在未来实施监管要求的过程中，还要不断地细化这些方法。因此，学习、了解和研究IRB三个风险参数的估计、验证与压力测试对于中国银行业和广大的科技工作者来说是更现实、更迫切的任务，任重而道远。在此之际，用本书将自己的学习体会和研究成果与读者共享，抛砖引玉，目的是为提升我国银行业信用风险管理水平。本书尽管受新资本协议框架的启示，只讨论IRB风险参数的估计与验证，但对银行业其他领域研究仍有启示作用。三个风险参数是信用风险组合模型的输人参数或应用于信贷定价的算法，有关它们的估计是银行信用风险内部控制与管理的关键。现已有大量的文章与书籍解释巴塞尔II，因此，本书不把重点放在介绍巴塞尔II框架上，而是专心介绍讨论仍处于技术发展阶段的定性与定量方法。

　　内容简介
　　《银行内部评级的方法与实践》重点讨论巴塞尔新资本协议提出的内部评级法(IRB)的三个风险参数：违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)的估计与确认。结合实证研究和案例分析，对金融机构执行巴塞尔新资本协议所要求的现代风险管理进了深度解析。《银行内部评级的方法与实践》献给风险经理、评级分析师以及在信用风险管理领域或监管议题上工作的数量分析师，同时，可供从事评估评级系统与风险参数估计质量的内部审计和监管人员参考阅读。