记者：非常感谢您接受《中国金融》杂志的采访。继2008年9月18日第一批五个新资本协议实施监管指引发布之后，银监会又于2009年10月至2010年2月期间陆续发布第二批七个新资本协议实施监管指引。请您谈一谈这些监管指引的关注重点及主要意义。
　　王兆星：自2007年2月银监会发布《中国银行业新资本协议实施指导意见》，确定我国银行业实施新资本协议的政策框架以来，银监会大力推进新资本协议实施规制建设，积极推动商业银行实施准备工作全面开展。继2008年9月18日第一批五个新资本协议实施监管指引（主要针对第一支柱下信用风险、操作风险、银行账户风险暴露分类、专业贷款、风险缓释）发布之后，银监会又于2009年10月至2010年2月期间陆续发布第二批七个指引，涵盖新资本协议对流动性风险、市场风险、银行账户利率风险管理的要求以及对第二支柱、第三支柱的监管要求。至此，中国银行业实施新资本协议三大支柱的指引政策体系已基本完成，第三批关于资本充足率计算、申请审批和监管报表填报的三个指引也将于今年年底前完成发布。监管指引的发布全面推动了商业银行的新资本协议实施准备工作，并为实施评估和审批工作提供了法律依据。
　　监管指引充分反映了监管期望及业界关切。第一，国内银行业实施新资本协议主要关注新资本协议实施对提高银行风险管理水平的作用。其目标主要是通过实施新资本协议，借鉴先进风险管理理念和方法，促使商业银行改进风险计量手段，健全风险管理组织体系，全面提升风险管理能力，尽快缩小与国际先进银行的差距，增强我国商业银行的国际竞争力。
　　就我国商业银行经营管理现状而言，虽然信用风险仍是主要风险，但近年来随着市场化进程的推进以及商业银行业务活动的迅速发展，市场风险、流动性风险以及银行账户利率风险对商业银行整体风险状况的影响越来越显著。新资本协议对市场风险、流动性风险的要求代表了先进的风险管理理念和方法，针对流动性风险，新资本协议明确要求银行根据流动性资产状况和市场流动性状况评估资本充足率，并应建立起能够计量、监测和控制流动性风险的系统。
　　特别是本轮金融危机中国际市场发生剧烈波动，对市场风险的关注度陡增，市场的流动性状况可以在短期内迅速逆转并维持相当长时间，流动性风险加剧，因此加强商业银行对这些领域风险管理的重要性越来越受到监管部门和商业银行的重视。巴塞尔委员会应对金融危机发布的新资本协议市场风险框架部分最新修订稿中对市场风险资本计提的技术要求也越来越严格，反映出更加审慎的态度。
　　为加强对市场风险、流动性风险的管理，保障商业银行安全稳健运行，银监会发布了《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》和《商业银行流动性风险管理指引》，市场风险指引的目的不仅仅是规定如何根据内部模型来计算市场风险资本要求，更重要的影响在于以模型为基础，提出对整个市场风险管理理念、架构、日常管理、技术手段和资本计量的全面要求和监管导向。该指引不仅适用于指导新资本协议银行如何达到第一支柱的监管要求，还有利于引导其他商业银行科学地建立市场风险管理体系，从而有利于整个银行业市场风险管理水平的全面提升。《商业银行流动性风险管理指引》清晰划分商业银行内部流动性风险管理职责，规范流动性风险管理的识别、计量、监测和控制等各个流程，要求银行采取加强资产负债管理、进行现金流量测算、进行压力测试和制定应急计划等措施以应对日常经营和极端情况下的流动性风险。指引的发布能够为商业银行提高流动性风险管理提供依据和指导，并能够为监管当局对商业银行流动性风险管理的监督检查提供指导，督促商业银行提高流动性风险管理水平。